안녕하세요 위기는기회다 입니다.
주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈, 재무, 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)
본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.
투자심리선
[개요]
- 10일이라는 한정된 기간을 이용하여 시장의 인기, 즉 과열 및 침체도를 파악하고자 하는 기법입니다.
- 특히 시장분위기에 있어 심리적인 과열상태를 찾아내려고 하는 것이 이 지표의 특징입니다.
[해석]
- 통계적으로 보면 33.3 ~ 66.6% (전일대비 상승일수 4~8일)의 빈도가 전체의 약 70%를 차지하므로,
- 투자심리선 지표가 75%이상이면 투자환경이 밝고 매입세력이 지나치게 왕성한 경우이므로 이때는 매도시점이 되고,
- 25%이하라면 투자환경이 매우 어둡고 매도물량이 지나치게 많을 때이므로 매수시점이 됩니다.
Accumulation_Distribution
[개요]
- 주가와 거래량의 변화를 나타내는 운동량 지표로서, 주가가 움직이는데 더 많은 거래량이 수반될수록 주가의 움직임을 더욱 신뢰할 수 있다는 것을 토대로 하고 있습니다.
[해석]
- AD이 상승하게 되면 매수세력이 강화되고 거래량의 대부분이 주가 상승과 밀접한 관계가 있다고 판단합니다.
- AD이 하락하게 되면 매수세력이 분산되고 거래량의 대부분이 주가 하락과 밀접한 관계가 있다고 판단합니다.
- AD값의 추세와 주가 추세를 서로 비교하여 Divergence가 발생하면 곧 AD의 추세 방향대로 주가가 움직인다고 판단합니다.
Binary Wave
[특징]
- 바이너리 웨이브는 스티븐 B. 아첼리스가 기존의 지표를 가지고 새로 만든 지표입니다.
- 즉 바이너리 웨이브는 MACD,지수이동평균,ROC,스톡캐스틱 총 4개의 지표를 이용하여 만든 지표입니다.
- 각각 지표의 상태에 따라 값을 -1,0,1 값만 가지도록 하여 바이너리 웨이브값이 -4 에서 4 까지만 표현되도록 한것입니다.
[해석]
이 지표의 해석 방법은
- 바이너리 웨이브 값이 0선을 상향 돌파시 매수,하향돌파시 매도하며,
- +4이면 강세시장을 -4이면 약세시장을 나타냅니다.
BPDL Short Trend
추세 지표의 일종
BPDL Stochastic
Stochastics지표의 일종
Elder Ray Bear Power
[개요]
- 저가와 이동평균선간의 차를 의미하며,일종의 에너지 지표임
- Alexander Elder 박사에 의해 개발 되었으며, 이 지표는 시장에서 매수와 매도 세력을 의미한다.
- Bull Powr 와 Bear Power로 구성되어 잇으며, Bull Power는 고평가 되어 있는 가격을 추격하기 위한 세력이며, Bear Power는 저 평가 되어 있는 가격을 추격하기 위한 세력이다
[해석]
- Bear Power가 0이하일때 매수
- Bull Power가 0이상일 때 매수
Elder Ray Bull Power
[개요]
- 저가와 이동평균선간의 차를 의미하며,일종의 에너지 지표임
- Alexander Elder 박사에 의해 개발 되었으며, 이 지표는 시장에서 매수와 매도 세력을 의미한다.
- Bull Powr 와 Bear Power로 구성되어 잇으며,
Bull Power는 고평가 되어 있는 가격을 추격하기 위한 세력이며,
Bear Power는 저 평가 되어 있는 가격을 추격하기 위한 세력이다
[해석]
- Bear Power가 0이하일때 매수
- Bull Power가 0이상일 때 매수
Force Index Long Term
[개요]
- 알렉스 엘더 박사가 자신의 저서 "Trading for a Living"에서 기술하였다.
- 엘더 박사는 강세장과 약세장의 강도를 긴주기 변화를 보여준다고 하였다.
- 포지션은 컨트롤 내에있는 중앙선과의 위치 관계에 따른다.
Force Index Short Term
[개요]
- 알렉스 엘더 박사가 자신의 저서 "Trading for a Living"에서 기술하였다.
- 민감한 FIST지표가 중앙선을 넘으면, 이는 강세장이 더욱 강하게, 이 FIST지표가 중앙선을 하회하면, 약세장을 강하게 한다.
Force Index
[개요]
- 강도지수(Force Index)는 알렉산더 엘더(Alexander Elder)에 의해 개발된 오실레이터로서 주가상승 배경인 매수세력과 주가하락 배경인 매도세력을 측정한다.
- 그리고 이 지표는 주가변화의 방향과 크기, 거래량 등 주요 시장정보를 종합적으로 결합한 개념의 지표로서 중요한 의미를 갖는다.
- 강도지수는 당초 엘더가 정의한 대로 사용할 수도 있지만 이동평균으로 평활하면 지표의 유용성이 더 높아진다.
- 단기 이동평균으로 평활한 강도지수는 단기매매에 적합하고 장기 이동평균으로 평활한 강도지수는 매매세력으로 중요한 변화를 보여주는 장점이 있다.
- 주가변동은 변동방향, 변동폭 그리고 거래량이라는 세가지 요소로 정의할 수 있다.
- 만약 금일 종가가 전일종가보다 높으면 주가변동의 힘은 양의 값이 되고 반대로 낮으면 음의 값이 된다.
- 이때 변동폭이 클수록 그리고 거래량이 많을수록 주가변동의 힘은 더 커진다.
[해석]
- 강도지수의 13일 지수이동평균은 매수세력과 매도세력의 장기적 변화를 나타낸다.
- 강도지수가 기준선인 제로선을 중심으로 차지하는 위치는 어느 그룹이 시장을 지배하고 있는지를 보여준다.
- 주가와 강도지수의 13일 지수이동평균간의 괴리는 중요한 주가의 전환점을 나타낸다.
GM McClellan Oscillator
[개요]
- Greg Morris 거래량을 McClellan Oscillator에 적용 시키며 이 지표를 만들었다.
- 이 지표는 거래량이 충분치 않을 때는 주가가 꺽이는 경향을 이용한 것이다.
- 과매도와 과매수 개념은 McClellan Oscillator와 같으나, 약간은 다르다.
GM McClellan Summation
[개요]
- Greg Morris 거래량을 McClellan Oscillator에 적용 시키며 이 지표를 만들었다.
- 이 지표는 거래량이 충분치 않을 때는 주가가 꺽이는 경향을 이용한 것이다.
- McClellan 오실레이터의 누적값이다.
- 과매도와 과매수 개념은 McClellan Oscillator와 같으나, 약간은 다르다.
Money Flow Index
[개요]
- MFI는 주식 거래를 위한 자금이 유입되거나 유출되는 양을 측정해 주는 지표로서 추세 전환시기를 예측하거나 시세의 과열 및 침체 정도를 파악하는데 유용합니다.
- RSI가 주가만을 사용한 지표인데 비해 MFI는 주가와 거래량을 동시에 사용하는 특징이 있습니다.
[해석]
- MFI와 주가와의 사이에 Divergence가 발생하면 곧 중요한 주가의 추세 전환이 임박 했다는 것을 나타냅니다.
- 보통 MFI의 값이 80 이상이면 과열, 20 이하이면 침체로 봅니다.
Morris Intraday Accumulator
[개요]
종가와 일중 고가와 저가의 중간값과의 차에 거래량을 곱한 값을 누적한 것이다.
Moving Balance Indicator
Humphrey Lloyd 박사에 의해 만들어진 지표
Negative Volume Index
[개요]
- NVI는 거래량이 전일에 비해 감소하는 날을 중심으로 만든 지표로서 현시세가 활황장세인가를 판단하는데 유용한 지표입니다.
- 거래량이 증가하는 날에는 정보수집 능력이 취약한 군중이 시장에 참여한다고 가정하고, 반대로 거래량이 감소하는 날에는 투기자금이 먼저 빠져 나간다는 가정을 전제로 하고 있습니다.
[해석]
- NVI값이 NVI의 1년 이동 평균 선 위에 놓여 있을 때 활황 장세일 확률이 95% 정도이며, 이동 평균 선 아래에 놓여 있는 경우에는 대략 50% 정도입니다.
- NVI가 52주(또는 300일) 이동평균선을 상향돌파 하는 순간을 매수시점으로, 하향돌파 하는 순간을 매도시점으로 파악합니다.
OBV with Average Volume
그랜빌의 개념에서 평균 거래량을 일일 거래량 대신에 사용한 지표이다.
OBV(Midpoint)
그랜빌의 OBV를 종가 대신에 당일 고가와 저가의 중간값을 사용하는 것이다.
OBV(Oscillator)
[개요]
이 지표는 OBV의 특정일간의 지수이동 평균과 OBV간의 차이를 나타낸 값이다.
OBV
[개요]
OBV는 현재의 주식 시장이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 분석할 수 있으며, 특히 주식 시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 때 주가의 추세 방향을 예측하는데 유용한 지표입니다.
[해석]
- 주가는 계속 하락하고 있지만 OBV는 횡보할 경우, 조만간 주가 상승이 예상됩니다.
- 주가는 계속 상승하고 있지만 OBV는 횡보할 경우, 조만간 주가 하락이 예상됩니다.
- 주가가 횡보하고 있을 때
OBV 선의 고점이 계속 상승할 경우 조만간 주가 상승이 예상되고,
OBV선의 고점이 계속 하락하는 것은 조만간 주가 하락이 예상됩니다.
Positive Volume Index
[개요]
- PVI는 거래량이 전일에 비해 증가하는 날을 중심으로 만든 지표로서
- 현재의 주식 시장이 활황장 인가 침체장 인가를 구분할 수 있는 지표입니다.
[해석]
- PVI값이 PVI의 1년 이동평균선 (300일 또는 52주) 위에 놓여 있을 때 활황 장세일 확률이 79% 정도이며, 이동평균선 아래에 놓여 있을 때 침체 장세일 확률은 대략 67% 정도입니다
- 확률적으로 NVI는 활황장을,PVI는 침체장을 판단하는데 유리한 지표라 할 수 있습니다.
Slope of Price
주가의 상승 하락의 기울기를 이용한 지표
Slope of Volume
거래량의 증감의 기울기를 나타내는 지표
TRIN(inverted)
[개요]
- 트레이더들 사용하는 지표로서 알려져 있으며, Richard Arms에 의해 개발 되어, Arms index 라고도 한다.
- 시장에서 과매도와 과매수 수준을 알아내기 위해 고안된 역투자 지표이다.
계산 방식을 보면, Trin 지표는 시장과 반비례 관계를 가진다.
일반적으로 지표값이 상승하면 약세장을 의미하며, 하락하면 강세장을 의미한다.
이 지표를 뒤집어서 보면, 다른 Breadth Indicator들처럼 해석된다.
Volume & Price Accumulator
[개요]
- 가격과 거래량간에 상관관계가 높다는데 기초를 두어 만들었다.
- 가격과 거개량이 같이 올라가면 + 같이 하락하면 -로 개념을 둔것의 합산이다.
Williams Acc_Dist
[개요]
Williams' Acc/Dist는 현재 주식 시장의 매수.매도 세력을 나타내 주는 지표입니다.
[해석]
- 주가가 신고가를 형성하고 있는데 Williams' Acc/Dist가 신고가를 형성하지 못하면 매수세력이 분산되고 있음을 나타내므로 매도 신호입니다.
- 주가가 신저가를 형성하고 있는데 Williams' Acc/Dist가 신저가를 형성하지 못하면 매수세력이 축적되고 있음을 나타내므로 매수 신호입니다.
본 자료 제작은 키움증권 영웅문 HTS 차트에서 발취한 내용입니다.
또한, 네이버 지식백과, 기타 블러그에서 자료를 모아 취합하였습니다.
차분히 한번 읽어보시고, 공부하시면 도움이 될 것 입니다.
이상으로 시장강도지표 편을 마치겠습니다.
다음편은 가격지표에 대하여 정리하여 포스팅 하겠습니다.
제가 보조지표 정리 해 놓은 자료 본인 블러그에 포스팅 하셔서 틈틈히 보시면 도움이 많이 되실 겁니다. ^^
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